Rischio tassi e rischio valutario: il caso americano e quello giapponese
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Argomenti trattati:
– Introduzione
– La storia dell’indebitamento giapponese
– La storia dell’indebitamento americano
– Il rialzo globale del costo del debito
– Conclusioni
Descrizione:
La lezione analizza il rapporto tra rischio di tasso, rischio valutario e sostenibilità del debito, con particolare attenzione ai casi di Stati Uniti e Giappone e alle implicazioni che derivano dai cambiamenti nelle politiche monetarie e fiscali.
Viene approfondita l’evoluzione dell’indebitamento giapponese e americano, osservando come variazioni dei tassi di interesse e dei cambi possano incidere sul costo del debito, sui mercati obbligazionari e sui flussi finanziari internazionali.
La lezione esamina inoltre la relazione tra debito e crescita economica, interrogandosi sull’esistenza di livelli oltre i quali l’aumento dell’indebitamento può produrre effetti negativi sull’economia.
Particolare attenzione è dedicata alle dinamiche che accompagnano il passaggio da politiche monetarie espansive a restrittive, al ruolo delle emissioni obbligazionarie, alla curva dei rendimenti, al quantitative easing e al quantitative tightening.
L’obiettivo è fornire una chiave di lettura utile per comprendere come tassi, valute, debito pubblico e politiche economiche interagiscano tra loro e influenzino l’andamento dei mercati finanziari.
Intervento a cura di:
prof. Luca Bagato, professore Incaricato di Economia e Finanza dei Mercati Globalizzati e di Microstruttura dei Mercati Finanziari Elettronici
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